Algorithmisches Trading für Ihr Team
Wir schulen Ihre Mitarbeiter in den Grundlagen und fortgeschrittenen Methoden des algorithmischen Handels – praxisnah, anwendungsorientiert und direkt auf Ihre Geschäftsziele zugeschnitten.
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Unsere Methodik
Seit Jahren entwickeln wir Schulungskonzepte, die auf echten Handelserfahrungen basieren. Wir kombinieren theoretisches Wissen mit praktischen Fallstudien aus der Finanzbranche und passen unsere Programme an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens an.
Individuelle Analyse
Bevor wir beginnen, analysieren wir Ihre aktuellen Kompetenzen und definieren gemeinsam realistische Lernziele. Das hilft uns, den Fokus auf die Bereiche zu legen, die für Ihr Team wirklich wichtig sind.
Praxisbezogene Module
Unsere Inhalte stammen aus realen Handelsszenarien. Wir arbeiten mit historischen Daten, echten Algorithmen und praxisnahen Beispielen – keine abstrakten Theorien, sondern anwendbare Strategien.
Kontinuierliche Betreuung
Nach Abschluss der Schulung bleiben wir für Fragen erreichbar. Viele unserer Kunden nutzen diese Möglichkeit, um spezifische Herausforderungen in der Implementierung zu besprechen.
Lennart Hofmann
Leitender TrainerLennart arbeitet seit 2014 im Bereich quantitativer Handelsstrategien. Früher war er bei einer mittelständischen Investmentfirma in Frankfurt tätig, wo er Algorithmen für den Derivatehandel entwickelt hat.
2019 wechselte er in die Weiterbildung, weil er seine Erfahrungen teilen wollte. Heute leitet er unsere Unternehmensprogramme und konzentriert sich darauf, komplexe Konzepte verständlich zu machen – ohne unnötigen Fachjargon.
- Mehr als zehn Jahre Erfahrung in quantitativen Finanzstrategien
- Spezialisiert auf Python-basierte Handelsalgorithmen und Backtesting-Frameworks
- Regelmäßiger Referent auf Fachkonferenzen für systematischen Handel
- Autor mehrerer praxisorientierter Artikel über Risikomanagement im Algo-Trading
Programmablauf
Unsere Schulungen erstrecken sich über mehrere Wochen und kombinieren Präsenztermine mit selbstständigen Übungseinheiten. Die genaue Dauer hängt von den Vorkenntnissen Ihres Teams ab. Hier ein typischer Ablauf:
Phase 1: Grundlagen
3 WochenWir starten mit den Basics: Marktstrukturen, Datenquellen und den wichtigsten Programmierkonzepten. Die Teilnehmer lernen, wie man einfache Handelsstrategien in Code umsetzt und erste Backtests durchführt.
Phase 2: Strategieentwicklung
4 WochenHier wird es konkreter. Die Teams entwickeln eigene Strategien basierend auf technischen Indikatoren und statistischen Modellen. Wir besprechen häufige Fehler wie Overfitting und zeigen, wie man robuste Systeme aufbaut.
Phase 3: Risikomanagement
2 WochenOhne vernünftiges Risikomanagement funktioniert kein System langfristig. Wir behandeln Themen wie Positionsgrößenbestimmung, Drawdown-Kontrolle und die Bewertung von Handelsperformance unter realen Bedingungen.
Phase 4: Implementierung
3 WochenAm Ende geht es um die praktische Umsetzung. Die Teilnehmer lernen, wie man Algorithmen in Produktionsumgebungen überführt, überwacht und kontinuierlich optimiert. Wir simulieren typische Probleme und erarbeiten Lösungsansätze.